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澳门威尼斯人官网:【FICC工作笔记】2017年11月27日星期一

时间:2017-11-28 11:19:51  作者:  来源:  查看:11  评论:0
内容摘要:专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。文/巴曙...
专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。
文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)
【重要事件和经济数据】
重要事件:中城建5年期定向债券实质违约。中国城市建设控股集团在上海清算所公告称,2014年度第四期非公开定向债务融资工具“14中城建PPN004”应于11月27日付息,因资金链紧张未按期足额付息,已构成实质违约。经济数据:中国10月规模以上工业企业利润同比 25.1%至 7454.1亿元人民币,前值 27.7%。中国1-10月全国规模以上工业企业利润同比增加 23.3%至6.25 万亿元人民币;前值21.6%。
【资金面】
周一,人民银行以利率招标方式开展了700亿7D、600亿14D及100亿63D逆回购操作,无变动。另有1400亿逆回购到期,单日完全对冲到期量。市场资金面比较宽松,早盘部分股份制银行和规模较大的城商农商有一定头寸缺口,大行逐步有所融出,十点后市场内隔夜供给陆续增加,价格从超限回落,4-14天的跨月资金需求旺盛,价格较高。午后,资金面比较宽松,隔夜充足,跨月资金仍是供不应求。质押式回购成交规模大增近2600亿至2.76万亿,其中隔夜资金成交增2600亿,7D资金成交变动不大,14D及21D资金成交分别减少120亿和增加180亿。
【一级市场】
周一上午发行5年期特别国债,加权利率为3.88%,边际利率为3.93%,全场倍数为2.68,边际倍数为4.21。
信用一级方面,今日共发行18只短融,5只中票,一级机构参与度一般。上周五簿记的17南京医药SCP004、17日照港SCP005收量两天尚未收满,最后取消发行。短融方面,今日发行的大部分短券仍在收量当中,其中30D的AAA短券17苏国信SCP020目标利率4.15%;17中电熊猫CP002机构参与热情较高,截止目前,小区间预计在5.60%-5.80%,另外,17国联SCP003目前边际利率5.5%,部分投资人仍在观望中。中票方面,17晋路桥MTN002目前边际利率7.0%。
公司债/企业债方面,周一公司债发行17联讯证券小公募,3年,联合信用AA/AA,6.6%;发行17昆明产投小公募,3+3年,联合信用AA+/AA+,6.5%;发行17青岛黄发非公开,2+2+1年,东方金城AA+/AA+,6.3%;发行17千方科技小公募,3+2年,中诚信证券AA/AA,发行结果待定;周二发行的17中信证券小公募,2年/3年,中诚信证券AAA/AAA,2年发在5.25%,3年发在5.33%发行的17西江开发投资非公开,1年,中诚信国际AA+,6%;发行的17华融证券非公开,3年,联合信用AAA/AAA,5.86%;发行的17浙商证券次级债,2年,中诚信证券AAA/AA+,5.68%;发行的17本钢集团非公开,1+1+1年,中诚信证券AAA/AAA,6%。周一企业债发行17森特债01,AA/AA,7年,6.9%。
【二级市场】
今日利率债收益率整体小幅波动。早盘国债续发5年期,招标利率下行。截止日终,国债收益率曲线整体波动在1-5BP;国开债收益率曲线整体下行1-10BP,农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-7BP。具体来看,3年期170023带动曲线对应期限上行1BP至3.78%;5年期170021带动曲线对应期限稳定在3.89%;7年期170020带动曲线对应期限上行1BP至3.97%;10年期170025带动曲线对应期限稳定在3.95%;30年期170022带动曲线对应期限稳定在4.33%。国开债曲线整体小幅波动,3年期170209带动曲线对应期限稳定在4.69%;5年期170212带动曲线对应期限下行3BP至4.72%;10年期170215带动曲线对应期限上行2BP至4.84%。农发行债曲线小幅波动,1年期170413带动曲线对应期限上行7BP至4.52%,10年期170415带动曲线对应期限下行3BP至4.92%。进出口行债曲线小幅波动,1年期170311带动曲线对应期限上行7BP至4.47%,10年期170303带动曲线对应期限稳定在4.96%。



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